第 14 周

tidyquant & Friends

讲义
作业
发布者

曾永艺

发布日期

2023年12月15日

前面我们介绍了 R 语言编程的基础知识（主要围绕 tidyverse 核心 R 包展开），课程终于进入量化金融领域！在本讲中，我们将围绕量化金融的核心概念与技能（如金融数据获取、数据清洗、构建投资组合以及绩效评估等）展开，侧重介绍在 tidyverse（tidyverts）中与量化金融分析流程直接相关的若干 R 包。

本讲主要涵盖以下几方面的内容：

  1. tidyquant 包（Tidy Quantitative Financial Analysis）
    • 数据导入：tq_get()
    • 数据转换：tq_transmute() / tq_transmute_xy() / tq_portfolio()
    • 绩效分析：tq_performance()
  2. tsibble 包（Tidy Temporal Data Frames and Tools）
    • as_tsibble() 强制转化为tbl_ts
    • filter_index() 选取时间子集
    • index_by() + summarise() 修改时间粒度
    • *_gaps() 检查、处理时间缺口
  3. slider 包（Sliding Window Functions）
    • slide()
    • slide_index()
    • slide_period()
    • hop()
  4. 案例：上证50成分股

1. 课前准备

由于本讲的内容在 📖 R for Data Science, 2e 一书中基本未涉及，在此不布置课前准备任务。

2. 课堂讲义

🖥️ 第10讲 tidyquant & Friends

3. 随堂练习

⌨️ [未安排随堂练习时间]

4. 课后作业

✍️ 课后作业